Peraturan Badan Nomor 46-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Systemically Important Bank Dan Capital Surcharge

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Systemically Important Bank, yang selanjutnya disingkat SIB, adalah suatu Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau secara keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila Bank mengalami gangguan atau gagal. 3. Capital Surcharge untuk SIB adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan SIB melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.

(1) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN SIB dan Capital Surcharge untuk SIB. (2) Dalam MENETAPKAN SIB dan Capital Surcharge untuk SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank INDONESIA. (3) Penetapan SIB dan Capital Surcharge untuk SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara semesteran setiap tahun pada: a. bulan Maret dengan menggunakan data posisi bulan Desember tahun sebelumnya; dan b. bulan September dengan menggunakan data posisi bulan Juni.

Bank yang ditetapkan sebagai SIB wajib membentuk Capital Surcharge untuk SIB.

(1) Penetapan SIB dilakukan menggunakan metodologi tertentu berdasarkan indikator tertentu. (2) Otoritas Jasa Keuangan mengkaji ulang metodologi penetapan SIB paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Indikator yang digunakan dalam metodologi penetapan SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas: a. ukuran Bank (size); b. keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness); dan c. kompleksitas kegiatan usaha (complexity).

Indikator ukuran Bank (size) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diukur dari sub-indikator yaitu total eksposur Bank.

Indikator keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas sub-indikator: a. aset keuangan berupa tagihan atau penempatan kepada lembaga jasa keuangan (intra financial system assets); b. kewajiban keuangan kepada lembaga jasa keuangan (intra financial system liabilities); dan c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank (securities outstanding).

Indikator kompleksitas kegiatan usaha (complexity) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas sub-indikator: a. nilai nasional spot dan derivatif over the counter; b. surat berharga yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diperdagangkan namun tidak termasuk surat berharga yang dijadikan sebagai high quality liquid asset dalam perhitungan liquidity coverage ratio; c. indikator domestik yang bersifat spesifik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan d. ketergantian (substitutability) peran Bank dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian.

(1) Bobot setiap indikator SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sama besar (equal weight). (2) Bobot setiap sub-indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditetapkan sama besar (equal weight).

Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN SIB berdasarkan perhitungan skor sistemik (systemic importance score).

Skor sistemik (systemic importance score) setiap Bank dihitung dengan cara: a. menghitung nilai masing-masing sub-indikator dalam satuan basis poin, dengan cara menghitung proporsi nilai masing-masing sub-indikator terhadap nilai agregat industri perbankan; b. menghitung nilai pembobotan masing-masing sub- indikator, dengan cara mengalikan nilai masing-masing sub-indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bobot sub-indikator; c. menghitung nilai masing-masing indikator, dengan cara menjumlahkan nilai pembobotan masing-masing sub- indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. menghitung nilai pembobotan masing-masing indikator, dengan cara mengalikan nilai masing-masing indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan bobot indikator; dan e. menghitung nilai skor sistemik (systemic importance score), dengan cara menjumlahkan nilai pembobotan masing-masing indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

(1) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN Capital Surcharge untuk SIB dalam 5 (lima) kelompok (bucket). (2) Besaran Capital Surcharge untuk SIB pada setiap kelompok (bucket) ditetapkan: a. 1% (satu persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 1; b. 1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 2; c. 2% (dua persen) dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 3; d. 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 4; dan e. 3,5% (tiga koma lima persen) dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 5. (3) Capital Surcharge untuk SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi dengan menggunakan komponen modal inti utama (common equity tier 1). (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meninjau ulang dan menyesuaikan penetapan besaran serta waktu pemenuhan Capital Surcharge untuk SIB, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan penetapan Capital Surcharge untuk SIB dalam 5 (lima) kelompok (bucket) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), untuk pertama kali Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN SIB dalam 4 (empat) kelompok (bucket) Capital Surcharge untuk SIB yaitu kelompok (bucket) 1, kelompok (bucket) 2, kelompok (bucket) 3, dan kelompok (bucket) 4.

(1) Dalam hal terdapat Bank yang memiliki skor sistemik (systemic importance score) yang sangat tinggi sehingga digolongkan dalam kelompok yang tertinggi, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN: a. pengelompokan SIB bertambah 1 (satu) kelompok (bucket) di atas kelompok tertinggi; dan b. tidak terdapat SIB yang digolongkan dalam kelompok (bucket) tertinggi yang baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Setiap penambahan 1 (satu) kelompok (bucket) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran Capital Surcharge untuk SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan meningkat sebesar 1% (satu persen) dari ATMR.

Pembentukan Capital Surcharge untuk SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib dipenuhi secara bertahap: 1. bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 1, sebesar: a. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016; b. 0,5% (nol koma lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017; c. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018; d. 1% (satu persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019. 2. bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 2, sebesar: a. 0,375% (nol koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016; b. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017; c. 1,125% (satu koma seratus dua puluh lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018; d. 1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019. 3. bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 3, sebesar: a. 0,5% (nol koma lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016; b. 1% (satu persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017; c. 1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018; d. 2% (dua persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019. 4. bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 4, sebesar: a. 0,625% (nol koma enam ratus dua puluh lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016; b. 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017; c. 1,875% (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018; d. 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.

Bank yang ditetapkan sebagai SIB, yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan Capital Surcharge untuk SIB, dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum konvensional atau bagi bank umum syariah.

Untuk pertama kali, penetapan SIB dan Capital Surcharge untuk SIB dilakukan pada bulan Januari 2016 dengan menggunakan data posisi bulan Juni 2015.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY